Изучение инвестиционной деятельности и трейдинга начинается с методов анализа рынка, которые помогают прогнозировать движение цены. Споры о том, что лучше: фундаментальный или технический анализ — не утихают по сей день. И это деление, пожалуй, самое главное заблуждение многих начинающих трейдеров, поскольку существует и другие виды анализа, каждый из которых дает инвесторам совершенно разную информацию. Все аналитические инструменты должны применяться в связке, поскольку один способ дополняет другой и позволяет увидеть максимально полную картину происходящего. В этой статье мы расскажем об одном из аспектов комплексного сбора данных: о том, как анализировать рынок с помощью индикаторов, свечей, торговых объемов и паттернов.
Технический анализ — это метод прогнозирования движения цены, который основывается на исторических данных. Например, если цена акции многократно не могла пройти отметку в $100, велика вероятность, что вскоре курс упадет, поскольку выше уровня $100 нет покупателей. Если отсутствует спрос, значит баланс сил на рынке перевешивает в сторону продавцов, и цена акции будет снижаться.
История технического анализа
Основоположником технического анализа фондовых рынков считается Чарльз Доу, сооснователь популярного издания об инвестициях и биржевой торговле The Wall Street Journal, а также создатель промышленного индекса США Dow Jones. Доу изучал поведение трейдеров и движение цен на акции и вывел собственные постулаты, известные как 10 принципов Чарльза Доу, которые помогали ему успешно прогнозировать изменение цен. С тех пор прошло более 100 лет — но именно на этих принципах построен современный технический анализ финансовых рынков, который включает в себя прогнозирование цен на акции, валюты, сырье и цифровые активы.
Тех. анализ нередко называют психологией трейдинга, поскольку во время роста или падения стоимости актива большинство инвесторов ориентируются на одни и те же показатели и ценовые уровни. Давайте разберемся, почему.
Основы и методы технического анализа
На сегодняшний день существует большое количество методов проведения технического анализа, каждый из которых по-своему уникален. Ниже представлены основные и самые простые для понимания виды технического анализа для начинающих трейдеров.
Классический (графический) анализ
Графический анализ можно назвать самым популярным среди трейдеров, поскольку в 90% случаев используют именно его. Дело не столько в простоте его понимания даже для новичков, а в том, что графический анализ дает наиболее точные результаты, помогает определять тренды и находить точки входа в торговую позицию и точки фиксации прибыли.
Первый и самый просто пример использования графического анализа — определение рыночного тренда или трендового канала. Для этого необходимо провести две параллельные прямые по ценовым максимумам и ценовым минимумам. Проводить линии желательно по телу свечи (широкая часть свечи), а не по тени. Сформировав трендовый канал, вы можете обратить внимание, что цена движется от линии поддержки (нижняя) к линии сопротивления (верхняя). Если произошел разворот цены от какого-либо уровня, можно искать точку входа в рынок и торговать таким образом от линии поддержки к линии сопротивления до тех пор, пока не произойдет выход из трендового канала (белый эллипс).
Кроме традиционного тренда, также существуют определенные графические паттерны или фигуры, которые могут означать либо продолжение движения цены, либо ее разворот. Например, наиболее популярной фигурой продолжения тренда является флаг или вымпел. После импульсного падения или роста цены, как правило, происходит небольшая консолидация (в этот момент образуется флаг или вымпел). Спустя некоторое время после образования фигуры, цена продолжает движение в том же направлении.
Наиболее простой и точной фигурой графического анализа можно считать разворотную модель «Двойное дно» или «Двойная вершина». В результате двух сильных попыток пробить ценовой уровень, на графике образуется буква W или М, которая может говорить о завершении текущего тренда и развороте цены.
Это далеко не полный список различных фигур и методов проведения графического анализа. Стоит отметить, что вероятность отработки любого из паттернов, будь-то «Двойное дно», «Треугольник» или «Голова и плечи», всегда составляет 50/50 и зависит от множества факторов, а не только от появления самой фигуры на графике.
Анализ с помощью математических алгоритмов (Индикаторный анализ)
Один из принципов Чарльза Доу, отца-основателя технического анализа, гласит, что история на рынках всегда повторяется. Если говорить простым языком, финансовые рынки цикличны, а цена всегда стремится к среднему значению или балансу между спросом и предложением. За ростом следует падение, за обвалом — подъем. Основываясь на этом принципе в эпоху компьютерных технологий были разработаны индикаторы технического анализа, задача которых помогать трейдерам в автоматическом режиме проводить сложные математические расчеты.
Самым популярным и простым для понимания считается индикатор Moving Average или скользящая средняя. Задача индикатора продемонстрировать вам среднее значение цены за определенный период времени или за заданное количество свечей. Например, на скриншоте ниже показано среднее значение цены за 50 дней. При пересечении ценой линии MA сверху вниз можно искать точки входа в рынок и открывать сделки на продажу, а при пересечении снизу вверх — на покупку.
Еще одним популярным индикатором и простым для новичков считается RSI или Индекс относительной силы. Он показывает зоны перекупленности и перепроданности актива за 14 периодов. Вы можете самостоятельно менять данное значение и искать наиболее подходящий для себя период. Падение индекса ниже уровня 30 говорит о перепроданности актива. Это значит, что давление продавцов было настолько сильным, что цена актива упала ниже справедливого уровня, и поэтому можно искать точки входа для покупки. Рост стоимости выше уровня 70 — это зона перекупленности, в которой актив переоценен, и поэтому можно искать точки для открытия сделок на продажу.
Анализ объемов
Импульсивный рост или падение цены всегда происходит на фоне больших объемов торгов. И это логично, ведь если кто-то продал или купил на $1000 на рынке с многомиллиардными оборотами, то этого никто не заметит. Другое дело, если кто-то купил или продал на миллиард. Анализ торговых объемов достаточно проблематичен, поскольку, как правило, выброс большой суммы на рынок происходит в моменте, соответственно и сделку нужно открывать сразу же. Однако открытие такой позиции весьма рискованно, ведь одному крупному игроку может противостоять другой. Цена в этом случае может сильно колебаться. Без специального программного обеспечения, например, volfix, торговать на объемах практически невозможно. С использованием специального ПО можно проводить, например, дельта-кластерный анализ, который подскажет вам, где сосредоточена ликвидность на рынке и от какого ценового уровня может состояться импульсное движение. Рост объема торгов может сопровождаться как падением цены, так и ее ростом, но определить направление движение цены по объемам невозможно.
Свечной анализ
Искать максимально точные уровни для открытия торговой позиции можно с помощью свечного анализа. Движение свечей зависит от психологии поведения трейдеров, так же как и тренды или ценовые уровни, поэтому появление определенных свечных паттернов может говорить о развороте цены или продолжении текущей динамики.
Разворотный паттерн «Пин Бар» или «Pin Bar» происходит от полного названия Pinocchio Bar. Данный паттерн формально похож на сказочного персонажа Пиноккио, а его появление на графике говорит о развороте цены.
Полные свечи слева и права — это глаза, а свеча с длинной тенью между ними — нос. Образуется такой паттерн из-за того, что цена пыталась достичь или пробить определенный уровень, но продавцы или покупатели быстро оттолкнули ее обратно. В данном случае мы видим, как покупатели не дали цене уйти ниже и состоялся разворот с последующим ростом.
Еще один подходящий для новичков паттерн продолжения тренда — «Разрыв». Его точность и высокая частота отработки обусловлена тем, что появляется он редко и только в периоды повышенной волатильности. В моменты, когда происходит импульсный рост или падение, спрос продавцов и покупателей начинает сильно различаться. Например, продавец хочет продать биткоин за $10 000, но ближайшее предложение о покупке есть по цене $9995, в результате чего в момент закрытия одной свечи и открытия следующей происходит ценовой разрыв. Такие моменты говорят о серьезном превосходстве продавцов над покупателями, и наоборот.
Основные мифы и заблуждения о техническом анализе
Главный миф о любом виде анализа: техническом, фундаментальном, дельта-кластерном или межрыночном — это то, что один из них лучше другого. Это далеко не так. Идеальным вариантом является их использование в связке, когда один метод анализа дополняет другой.
Согласно еще одному распространенному мифу технический анализ финансовых рынков не актуален и работает не так, как в прошлом. За свою вековую историю этот метод лишь дополнялся и всегда отлично работал, однако не стоит забывать, что рынок непредсказуем, и так было всегда. Нередко теория не совпадает с тем, что происходит на рынке — и это вполне естественно, ведь в противном случае после изучения свечных паттернов или уровней Фибоначчи все люди в мире могли бы свободно торговать только в плюс.
Трейдеры нередко утверждают, что технический анализ на одном рынке работает, а на другом — нет. Этот миф связан с тем, что для получения полной картины недостаточно одного вида прогнозирования цены, будь то технический, фундаментальный или межрыночный анализ. При этом каждый метод по-разному работает для каждого вида активов, и технический анализ валютного рынка будет отличаться от фондового рынка или рынка криптовалют.
Чтобы минимизировать убытки, обязательно используйте инструменты для управления рисками в вашей стратегии. Технический анализ позволяет определить направление движения рынка и указать на возможные точки входа в рынок и выхода из него, но далеко не со 100% вероятностью. Чтобы не потерять капитал, используйте стоп-лосс ордера или стратегии хеджирования рисков.
Например, если вы открыли торговую позицию по паре BTC/USD, но во время анализа ошиблись, и цена пошла в другую сторону, а вы потеряли 5% от капитала, то данная ситуация поправима. Кроме биржевой торговли существует также и OTC-трейдинг или торговля на внебиржевых рынках. Для этого вам потребуется пройти регистрацию на обменном P2P-сервисе, например, Monabey. Здесь вы сможете быстро и безопасно совершить обмен биткоинов на рубли, евро или доллары более чем 30 различными способами.
Пройдя регистрацию, вы можете создать объявление о продаже или покупке BTC за фиатную валюту и установить свою собственную цену, например, на 7% выше или ниже, чем на криптовалютной бирже Binance. Для этого, в момент создания объявления, в поле «Цена», укажите специальную формулу binance_btcusd*0.93 или binance_btcusd*1.07. После создания объявления потенциальный покупатель или продавец криптовалюты будет видеть вашу цену, которая будет автоматически меняться вместе с изменением курса на бирже.
После успешно совершенного обмена сервис возьмет с вас 1% комиссии, вы отобьете потерянные 5% в трейдинге и около 1% у вас останется в качестве чистой прибыли. Подобные методы хеджирования весьма распространены на финансовых рынках.
Заключение
Технический анализ — неотъемлемая часть в арсенале знаний любого трейдера. Вне зависимости от того, какая у вас торговая стратегия или уровень мастерства, вы будете использовать технический анализ либо как способ определить точки входа и выхода из торговых позиций, либо как способ понять текущие настроения и психологию поведения других участников финансовых рынков. Проще говоря, без технического анализа в трейдинге не обойтись.
Присоединяйтесь к сообществу Monabey в Telegram:
- Telegram: https://t.me/monabeycom
- Telegram чат: https://t.me/Monabey_Chat
Загрузка...
